Quantitative Analyst (H/F)

Contexte / Projet

DIGWAY recrute un(e) Quantitative Analyst pour intervenir au sein d'un hedge fund basé à Monaco, dans un environnement exigeant, technologique et orienté performance.

Vous intégrerez une équipe quantitative spécialisée en Fixed Income Relative Value, au cœur des activités de recherche, de modélisation et de développement d'outils d'aide à la décision pour les équipes de gestion et de trading.

Vous contribuerez directement à l'amélioration des capacités analytiques, à la construction d'outils innovants et à l'optimisation des processus de gestion des risques, dans un contexte très proche des traders et portfolio managers. Le poste est rattaché au CTO et en interaction étroite avec le Lead Quant.

Vos missions

En tant que Quantitative Analyst, vous jouerez un rôle clé dans le développement des outils et modèles quantitatifs du desk. À ce titre, vos responsabilités incluront :

• Concevoir, développer et implémenter des modèles quantitatifs pour l'analyse des marchés Fixed Income.
• Développer des outils d'aide à la décision pour les portfolio managers et traders.
• Participer à la construction et à l'amélioration des infrastructures analytiques du desk.
• Contribuer à l'optimisation des modèles de relative value et de pricing sur produits taux.
• Améliorer les processus de gestion du risque via des approches quantitatives.
• Travailler sur les données de marché (nettoyage, validation, analyse, structuration).
• Collaborer étroitement avec les équipes de trading, recherche et technologie pour transformer les besoins métiers en solutions concrètes.
• Participer à la mise en production de solutions robustes et maintenables en environnement de production.

Votre profil

Nous recherchons un(e) profil analytique, rigoureux(se), curieux(se) et passionné(e) par les marchés financiers et la modélisation quantitative.

Formation

• Bac+5 minimum (Master ou PhD fortement apprécié) en mathématiques, physique, statistiques, informatique, ingénierie ou finance quantitative.

Expérience

• Minimum 5 ans d'expérience en tant que Quantitative Analyst, Quant Developer ou rôle équivalent.
• Expérience en environnement banking, hedge fund ou asset management.
• Forte exposition aux marchés Fixed Income indispensable.

Compétences techniques

• Excellente maîtrise de Python
• Bonne maîtrise d'un langage type C : C# (préféré), C++, Java ou équivalent
• Solide background en :
  • Probabilités
  • Statistiques
  • Économétrie

Expertise financière

• Forte connaissance des produits Fixed Income :
  • Obligations
  • Produits dérivés de taux
  • Futures obligataires
  • Courbes de taux
  • Construction de courbes (yield curve building)

Compétences complémentaires appréciées

• Environnement DevOps : CI/CD, Git, TDD, tests automatisés
• Gestion de données : SQL, bases relationnelles et/ou non structurées
• Traitement de gros volumes de données financières
• Notions de risk management appliquées aux marchés de taux
• Bonnes pratiques de développement logiciel en environnement de production

Pourquoi rejoindre DIGWAY ?

Rejoindre DIGWAY, c'est faire le choix d'une ESN spécialisée dans l'accompagnement de projets de transformation technologique et digitale, via la mise à disposition d'experts sur des missions à forte valeur ajoutée.

DIGWAY se distingue par :

• Des missions réelles et identifiées, pas de profils sans contexte
• Une exposition à des environnements financiers et technologiques exigeants
• Un suivi personnalisé tout au long de la mission
• Une montée en compétences continue sur des stacks quantitatives et financières avancées
• Une culture orientée expertise, performance et impact

Prêt(e) à rejoindre l'aventure DIGWAY ?

Si ce projet correspond à vos ambitions et à votre expertise, postulez dès maintenant et échangeons ensemble sur cette opportunité.

Lieu : Monaco
Langue : Anglais professionnel obligatoire